REGULAMENT nr. 11 din 25 septembrie 2024

EMITENT

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

În temeiul prevederilor art. 1...

având în vedere prevederile art....

potrivit deliberărilor Consiliului Autorității de...

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite...

Articolul I

Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară...

1. La articolul 45, alineatul...

2. La articolul 51^1, după...

3. La articolul 51^1 alineatul...

4. La articolul 51^1, alineatul...

Articolul II

Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară...

1. Articolul 9 se modifică...

Articolul 9

Instituțiile de credit prevăzute la...

2.

Anexa nr. 3 se modifică și va avea următorul cuprins:     Anexa nr. 3 GHID de modificare a Ghidului EBA/GL/2020/14 privind detalierea și publicarea indicatorilor de importanță sistemică (EBA/GL/2023/10)1. Obligații de conformare și de raportare Statutul ghidului 1. Prezentul document conține ghidul emis în temeiul art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010*1). În conformitate cu art. 16 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010, autoritățile competente și instituțiile financiare trebuie să depună toate eforturile necesare pentru a respecta ghidul.*1) Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12). 2. Ghidul prezintă punctul de vedere al ABE privind practicile adecvate de supraveghere în cadrul Sistemului european de supraveghere financiară sau privind modul în care trebuie aplicat dreptul Uniunii într-un anumit domeniu. Autoritățile competente cărora li se aplică ghidul, astfel cum sunt definite la art. 4 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010, trebuie să se conformeze prin integrarea acestuia în practicile lor, după caz (de exemplu, prin modificarea cadrului legislativ sau a procedurilor lor de supraveghere), inclusiv în cazurile în care ghidul se adresează în principal instituțiilor. Cerințe de raportare3. În conformitate cu art. 6 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, autoritățile competente trebuie să notifice ABE dacă se conformează sau intenționează să se conformeze prezentului ghid sau, în caz contrar, să prezinte motivele neconformării, până la 20.05.2024. În lipsa unei notificări până la acest termen, ABE va considera că autoritățile competente nu s-au conformat. Notificările se trimit prin intermediul formularului disponibil pe site-ul ABE, cu mențiunea «EBA/GL/2023/10». Notificările trebuie transmise de persoane care au competența necesară de a raporta conformitatea, în numele autorităților competente din care fac parte. Orice schimbare cu privire la situația conformării trebuie adusă, de asemenea, la cunoștința ABE. 4. Notificările vor fi publicate pe site-ul ABE, în conformitate cu art. 16 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010. 2. Destinatari 5. Ghidul se adresează autorităților competente definite la art. 4 alin. (2) pct. (i) din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 și instituțiilor financiare cărora li se aplică Ghidul EBA/GL/2020/14. Autoritățile desemnate menționate la art. 131 alin. (1) din Directiva 2013/36/UE, altele decât autoritățile competente, sunt încurajate să aplice prezentul ghid. Atât autoritățile competente, cât și cele desemnate sunt denumite în prezentul ghid „autorități relevante“. 3. Punerea în aplicare Data aplicării 6. Prezentul ghid se aplică de la 20.05.2024. Abrogare Ghidul de modificare din 29 septembrie 2022 (EBA/GL/2022/12) de modificare a Ghidului privind specificarea și publicarea indicatorilor de importanță sistemică se abrogă și se înlocuiește cu prezentul ghid. 4. Ghidul modificat 7. EBA/GL/2020/14 se modifică după cum urmează: a) Punctul 9 se înlocuiește cu următorul text:  ... b) Punctul 10 se înlocuiește cu următorul text:  ... c) Punctul 10a se înlocuiește cu următorul text: 10a. «În temeiul articolului 131 alineatul (2a) din Directiva 2013/36/UE, care impune o metodologie suplimentară de identificare care exclude activitățile transfrontaliere în cadrul mecanismului unic de rezoluție (MUR), și în conformitate cu acordul internațional al Comitetului de la Basel din 31 mai 2022 de recunoaștere a progreselor înregistrate în dezvoltarea uniunii bancare europene, datele relevante pentru calcularea indicatorilor MUR interjurisdicționali ajustați privind instituțiile cu sediul în statele membre participante la MUR trebuie considerate ca făcând parte din indicatorii activității interjurisdicționale și, ca atare, trebuie publicate în conformitate cu punctul 12, și nu ca fiind elemente auxiliare sau elemente memorandum pentru metodologia de identificare a G-SII și de alocare a subcategoriilor.»  ... d) Punctul 11 se înlocuiește cu următorul text:  ... e) Punctul 12 se înlocuiește cu următorul text:  ... f) Punctul 14 se înlocuiește cu următorul text: ... g) Anexa se înlocuiește cu anexa de mai jos.     ANEXĂ     DATE BANCARE GENERALE Secțiunea 1 - Informații generaleRăspuns a. Informații generale furnizate de autoritatea de supraveghere relevantă: (1) Codul de țară (2) Denumirea băncii (3) Data raportării (aaaa-ll-zz) (4) Moneda de raportare (5) Cursul de schimb al euro (6) Data transmiterii (aaaa-ll-zz) b. Informații generale furnizate de instituția raportoare: (1) Unitatea de raportare (2) Standardul de contabilitate (3) Data publicării (aaaa-ll-zz) (4) Limba publicării (5) Adresa web de publicare (6) Codul LEI     INDICATORI DE DIMENSIUNE Secțiunea 2 - Expuneri totaleValoare a. Instrumente financiare derivate (1) Expunerea față de contraparte a contractelor privind instrumentele financiare derivate (2) Valoarea noțională plafonată a instrumentelor derivate pe riscul de credit (3) Expunerea viitoare potențială a contractelor privind instrumentele financiare derivate b. Operațiuni de finanțare prin titluri de valoare (SFT) (1) Valoarea ajustată brută a operațiunilor de finanțare prin titluri de valoare (2) Expunerea față de contraparte a operațiunilor de finanțare prin titluri de valoare c. Alte active d. Valoarea noțională brută a elementelor extrabilanțiere (1) Elemente supuse unui factor de conversie a creditului (CCF) de 0% (2) Elemente supuse unui CCF de 20% (3) Elemente supuse unui CCF de 50% (4) Elemente supuse unui CCF de 100% e. Ajustări de reglementare f. Expuneri totale înainte de ajustările de reglementare [suma rubricilor 2.a.(1)-2.c, 0,1 înmulțit cu 2.d.(1), 0,2 înmulțit cu 2.d.(2), 0,5 înmulțit cu 2.d.(3) și 2.d.(4)] g. Expuneri ale filialelor din asigurări care nu sunt incluse la 2.f după deducerea intragrup: (1) Activele bilanțiere și extrabilanțiere ale filialelor din asigurări (2) Expunerea viitoare potențială a contractelor privind instrumentele financiare derivate pentru filialele din asigurări (3) Valoarea investițiilor în entitățile consolidate h. Expunerile intragrup incluse la 2.f față de filialele din asigurări raportate la 2.g i. Indicatorul expunerilor totale, inclusiv filialele din asigurări [suma rubricilor 2.f, 2.g.(1)-2.g.(2) minus 2.g.(3)-2.h]     INDICATORI DE INTERCONECTIVITATE Secțiunea 3 - Active din cadrul sistemului financiar Valoare a. Fonduri depozitate la alte instituții financiare sau împrumutate acestora (1) Certificate de depozit b. Parte neutilizată din liniile de credit angajate acordate altor instituții financiare c. Dețineri de titluri de valoare emise de alte instituții financiare: (1) Titluri de datorie garantate (2) Titluri de datorie cu rang prioritar negarantate (3) Titluri de datorie subordonate (4) Titluri pe termen scurt (5) Titluri de valoare de tip participație (6) Poziții scurte compensatorii legate de deținerile de titluri de valoare de tip participație specifice incluse la rubrica 3.c.(5) d. Expunere curentă pozitivă netă a operațiunilor de finanțare prin titluri de valoare cu alte instituții financiare e. Instrumente financiare derivate extrabursiere cu alte instituții financiare cu o valoare justă pozitivă netă (1) Valoarea justă pozitivă netă (2) Expunerea potențială viitoare f. Indicatorul activelor din cadrul sistemului financiar [suma rubricilor 3.a, 3.b-3.c.(5), 3.d, 3.e.(1) și 3.e.(2) minus 3.c.(6)] Secțiunea 4 - Datorii din cadrul sistemului financiar Valoare a. Fonduri depozitate de către alte instituții financiare sau împrumutate de la acestea (1) Depozite datorate unor instituții depozitare (2) Depozite datorate unor instituții financiare nedepozitare (3) Împrumuturi obținute de la alte instituții financiare b. Parte neutilizată din liniile de credit angajate obținute de la alte instituții financiare c. Expunere curentă negativă netă a operațiunilor de finanțare prin titluri de valoare cu alte instituții financiare d. Instrumente financiare derivate extrabursiere cu alte instituții financiare cu o valoare justă negativă netă (1) Valoarea justă negativă netă (2) Expunerea potențială viitoare e. Indicatorul datoriilor din cadrul sistemului financiar, inclusiv filiale din asigurări [suma rubricilor 4.a.(1)-4.d.(2)] Secțiunea 5 - Titluri de valoare în circulațieValoare a. Titluri de datorie garantate b. Titluri de datorie cu rang prioritar negarantate c. Titluri de datorie subordonate d. Titluri pe termen scurt e. Certificate de depozit f. Acțiuni ordinare g. Acțiuni preferențiale și orice alte forme de finanțare subordonată care nu sunt incluse la rubrica 5.c h. Indicatorul titlurilor de valoare în circulație, inclusiv titlurile de valoare emise de filialele din asigurări (suma rubricilor 5.a-5.g)     INDICATORI PRIVIND POSIBILITATEA DE SUBSTITUIRE/INFRASTRUCTURA INSTITUȚIEI FINANCIARE Secțiunea 6 - Plăți efectuate în anul de raportare (cu excepția plăților din cadrul grupului) Valoare a. Dolari australieni (AUD) b. Dolari canadieni (CAD) c. Franci elvețieni (CHF) d. Yuani renminbi (CNY) e. Euro (EUR) f. Lire sterline (GBP) g. Dolari din Hong Kong (HKD) h. Rupii indiene (INR) i. Yeni japonezi (JPY) j. Dolari neozeelandezi (NZD) k. Coroane suedeze (SEK) l. Dolari americani (USD) m. Indicatorul activității de plăți (suma rubricilor 6.a-6.I) Secțiunea 7 - Active în custodie Valoare a. Indicatorul activelor în custodie Secțiunea 8 - Tranzacții subscrise pe piețele titlurilor de datorie și de capitalValoare a. Activitate de subscriere a titlurilor de capital b. Activitatea de subscriere a titlurilor de datorie c. Indicatorul activității de subscriere (suma rubricilor 8.a și 8.b) Secțiunea 9 - Volumul de tranzacționareValoare a. Volumul de tranzacționare a titlurilor de valoare emise de alte entități din sectorul public, cu excepția tranzacțiilor intragrup b. Volumul de tranzacționare a altor titluri de valoare cu venit fix, cu excepția tranzacțiilor intragrup c. Subindicatorul volumului de tranzacționare cu venit fix (suma rubricilor 9.a și 9.b) d. Volumul de tranzacționare a titlurilor de capital cotate, cu excepția tranzacțiilor intragrup e. Volumul de tranzacționare a tuturor celorlalte titluri de valoare, cu excepția tranzacțiilor intragrup f. Subindicatorul volumului de tranzacționare a titlurilor de capital și a altor titluri de valoare (suma rubricilor 9.d și 9.e)     INDICATORI DE COMPLEXITATE Secțiunea 10 - Valoarea noțională a instrumentelor financiare derivate extrabursiereValoare a. Instrumente financiare derivate extrabursiere compensate printr-o contraparte centrală b. Instrumente financiare derivate extrabursiere decontate prin acorduri bilaterale c. Valoarea noțională a indicatorului instrumentelor financiare derivate extrabursiere (OTC), inclusiv filiale din asigurări (suma rubricilor 10.a și 10.b) Secțiunea 11 - Titluri de valoare deținute în vederea tranzacționării și disponibile pentru vânzareValoare a. Titluri de valoare deținute pentru tranzacționare b. Titluri de valoare disponibile pentru vânzare c. Titluri de valoare deținute în vederea tranzacționării și disponibile pentru vânzare care respectă definiția activelor de nivel 1 d. Titluri de valoare deținute în vederea tranzacționării și disponibile pentru vânzare care respectă definiția activelor de nivel 2, cu ajustări e. Indicatorul de titluri de valoare deținute în vederea tranzacționării și disponibile pentru vânzare (suma rubricilor 11.a și 11.b minus suma rubricilor 11.c și 11.d) Secțiunea 12 - Active de nivel 3Valoare a. Indicatorul activelor de nivel 3, inclusiv filiale din asigurări     INDICATORI PRIVIND ACTIVITATEA INTERJURISDICȚIONALĂ Secțiunea 13 - Creanțe interjurisdicționaleValoare a. Totalul creanțelor externe evaluate pe baza riscului final b. Creanțele externe din instrumente financiare derivate evaluate pe baza riscului final c. Indicatorul creanțelor interjurisdicționale (suma rubricilor 13.a și 13.b) Secțiunea 14 - Datorii interjurisdicționaleValoare a. Datorii externe evaluate pe baza riscului iminent, cu excepția instrumentelor financiare derivate și incluzând datoriile locale în moneda locală b. Datorii externe din instrumente financiare derivate evaluate pe baza riscului iminent c. Indicatorul datoriilor interjurisdicționale (suma rubricilor 14.a și 14.b)     DATE AUXILIARE Secțiunea 15 - Indicatori auxiliariValoare a. Total datorii b. Finanțare de tip retail c. Rata de dependență de finanțarea wholesale (diferența dintre rubricile 15.a și 15.b, împărțită la 15.a) d. Total venituri brute e. Total venituri nete f. Venituri nete externe g. Valoarea brută a numerarului dat cu împrumut și valoarea justă brută a titlurilor de valoare plasate în cadrul operațiunilor de finanțare prin titluri de valoare h. Valoarea brută a numerarului primit cu împrumut și valoarea justă brută a titlurilor de valoare împrumutate în cadrul operațiunilor de finanțare prin titluri de valoare i. Valoarea justă pozitivă brută a operațiunilor cu instrumente financiare derivate extrabursiere j. Valoarea justă negativă brută a operațiunilor cu instrumente financiare derivate (OTC) Valoare în unități individuale k. Număr de jurisdicții Secțiunea 16 - Elemente auxiliareValoare a. Titluri de valoare deținute până la scadență b. Plăți efectuate în anul de raportare (1) Reali brazilieni (BRL) (2) Pesos mexicani (MXN) (3) Coroană norvegiană (NOK) (4) Ruble rusești (RUB) (5) Dolarul singaporez (SGD) (6) Wonul sud-coreean (KRW)     ELEMENTE MEMORANDUM Secțiunea 17 - Elemente de dimensiuneValoare a. Expunerea filialelor din asigurări deja incluse în perimetrul de consolidare reglementat prudențial b. Valoarea medie trimestrială a expunerilor totale c. Valoarea medie lunară a expunerilor totale Secțiunea 18 - Elemente de interconectivitate Valoare a. Indicatorul activelor din cadrul sistemului financiar (indicator vechi) b. Valoarea medie trimestrială a activelor din cadrul sistemului financiar c. Valoarea medie lunară a activelor din cadrul sistemului financiar d. Indicatorul datoriilor din cadrul sistemului financiar (indicator vechi) e. Valoarea medie trimestrială a datoriilor din cadrul sistemului financiar f. Valoarea medie lunară a datoriilor din cadrul sistemului financiar g. Indicatorul titlurilor de valoare în circulație (indicator vechi) h. Valoarea medie trimestrială a titlurilor de valoare în circulație i. Valoarea medie lunară a titlurilor de valoare în circulație Secțiunea 19 - Elemente privind posibilitatea de substituire/infrastructura instituției financiare Valoare a. Volumul de tranzacționare a titlurilor de valoare emise de entități suverane, cu excepția tranzacțiilor intragrup b. Marja inițială depusă la contrapărțile centrale în numele clienților c. Marja inițială depusă la contrapărțile centrale în contul propriu al grupului raportor d. Contribuțiile la fondul de garantare al contrapărților centrale e. Alte facilități la contrapărțile centrale f. Furnizarea de servicii de decontare în legătură cu tranzacții compensate la nivel central g. Valoarea medie trimestrială a activelor în custodie h. Valoarea medie lunară a activelor în custodie Secțiunea 20 - Elemente de complexitate Valoare a. Indicatorul instrumentelor financiare derivate extrabursiere (indicator vechi) b. Valoarea noțională a instrumentelor financiare derivate extrabursiere (OTC), inclusiv filiale din asigurări: (1) Compensate printr-o contraparte centrală în cadrul căreia grupul (inclusiv filialele din asigurări) acționează ca intermediar financiar (segment contraparte centrală) (2) Compensate printr-o contraparte centrală în cadrul căreia grupul (inclusiv filialele din asigurări) acționează ca intermediar financiar (segment client) (3) Compensate printr-o contraparte centrală în cadrul căreia grupul, inclusiv filialele din asigurări, acționează ca agent (4) Compensate printr-o contraparte centrală în cadrul căreia grupul, inclusiv filialele din asigurări, tranzacționează pe cont propriu c. Instrumente financiare derivate extrabursiere compensate printr-o contraparte centrală (excluderea tranziției LIBOR) d. Valoarea medie trimestrială a valorii noționale a instrumentelor financiare derivate extrabursiere e. Valoarea medie lunară a valorii noționale a instrumentelor financiare derivate extrabursiere f. Valoarea medie trimestrială a titlurilor de valoare deținute în vederea tranzacționării și disponibile pentru vânzare g. Valoarea medie lunară a titlurilor de valoare deținute în vederea tranzacționării și disponibile pentru vânzare h. Indicatorul activelor de nivel 3 (indicator vechi) i. Valoarea medie trimestrială a activelor de nivel 3 j. Valoarea medie lunară a activelor de nivel 3 k. Active de nivel 2, inclusiv filiale din asigurări (1) Active de nivel 2, inclusiv filiale din asigurări, compensate printr-o contraparte centrală (2) Active de nivel 2, inclusiv filiale din asigurări, decontate prin acorduri bilaterale (3) Alte active de nivel 2, inclusiv filiale din asigurări l. Valoarea medie a activelor de nivel 2, inclusiv filiale din asigurări Secțiunea 21 - Elemente de activitate interjurisdicțională Valoare a. Indicatorul datoriilor interjurisdicționale (indicator vechi) (1) Datorii externe (cu excepția instrumentelor financiare derivate și a datoriilor locale în monedă locală) (2) Orice datorii externe referitoare la birourile aferente incluse la rubrica 21.a.(1) (3) Datorii locale în monedă locală (fără activitatea instrumentelor financiare derivate) b. Datorii locale în monedă locală (cu activitatea instrumentelor financiare derivate) c. Creanțe locale interjurisdicționale în monedă locală (fără activitatea instrumentelor financiare derivate) d. Creanțe locale interjurisdicționale în monedă locală (cu activitatea instrumentelor financiare derivate) e. Total creanțe externe evaluate pe baza riscului final (considerând MUR drept o singură jurisdicție) f. Creanțe externe din instrumente financiare derivate evaluate pe baza riscului final (considerând MUR drept o singură jurisdicție) g. Datorii externe evaluate pe baza riscului iminent, inclusiv instrumente financiare derivate (considerând MUR drept o singură jurisdicție) (1) Datorii externe din instrumente financiare derivate evaluate pe baza riscului iminent (considerând MUR drept o singură jurisdicție) h. Creanțe locale interjurisdicționale în monedă locală, fără activitatea instrumentelor financiare derivate (considerând MUR drept o singură jurisdicție) i. Creanțe locale interjurisdicționale în monedă locală, cu activitatea instrumentelor financiare derivate (considerând MUR drept o singură jurisdicție) j. Datorii externe, cu excepția instrumentelor financiare derivate și a datoriilor locale în monedă locală (considerând MUR drept o singură jurisdicție) (1) Orice datorii externe referitoare la birourile aferente incluse la rubrica 20.j (considerând MUR drept o singură jurisdicție) k. Datorii locale în monedă locală, cu excepția instrumentelor financiare derivate (considerând MUR drept o singură jurisdicție) l. Datorii locale în monedă locală, inclusiv instrumente financiare derivate (considerând MUR drept o singură jurisdicție) m. Total poziții locale nete în monedă locală, inclusiv instrumente financiare derivate, dacă valoarea netă este pozitivă n. Total poziții locale nete în monedă locală, inclusiv instrumente financiare derivate, dacă valoarea netă este negativă o. Total poziții locale nete în monedă locală în țările neparticipante la MUR, inclusiv instrumente financiare derivate, dacă valoarea netă este pozitivă (considerând MUR drept o singură jurisdicție) p. Total poziții locale nete în monedă locală în țările neparticipante la MUR, inclusiv instrumente financiare derivate, dacă valoarea netă este negativă (considerând MUR drept o singură jurisdicție) q. Total poziții locale nete în monedă locală în țările participante la MUR, inclusiv instrumente financiare derivate (considerând MUR drept o singură jurisdicție) r. Creanțe intraorganizație, înregistrate de filiale din străinătate s. Creanțe intraorganizație, înregistrate de sucursale din străinătate t. Datorii intraorganizație, înregistrate de filiale din străinătate u. Datorii intraorganizație, înregistrate de sucursale din străinătate v. Valoarea medie trimestrială a creanțelor interjurisdicționale w. Valoarea medie lunară a creanțelor interjurisdicționale x. Valoarea medie trimestrială a datoriilor interjurisdicționale y. Valoarea medie lunară a datoriilor interjurisdicționale Secțiunea 22 - Indicatori auxiliari a. Venituri nete externe (considerând MUR drept singură jurisdicție) b. Numărul jurisdicțiilor (considerând MUR drept singură jurisdicție)     REZUMATUL VERIFICĂRILOR Secțiunea 23 - Valorile indicatorilor (metodologie revizuită) Valoarea indicatorului în moneda de raportare a. Secțiunea 2 - Indicatorul expunerilor totale, inclusiv filiale din asigurări b. Secțiunea 3 - Indicatorul activelor din cadrul sistemului financiar, inclusiv filiale din asigurări c. Secțiunea 4 - Indicatorul datoriilor din cadrul sistemului financiar, inclusiv filiale din asigurări d. Secțiunea 5 - Indicatorul titlurilor de valoare în circulație, inclusiv filiale din asigurări e. Secțiunea 6 - Indicatorul activității de plăți f. Secțiunea 7 - Indicatorul activelor în custodie g. Secțiunea 8 - Indicatorul activității de subscriere h. Secțiunea 9.c - Subindicatorul volumului de tranzacționare cu venit fix i. Secțiunea 9.f - Subindicatorul volumului de tranzacționare a titlurilor de capital și a altor titluri de valoare j. Secțiunea 10 - Indicatorul instrumentelor financiare derivate extrabursiere (OTC), inclusiv filiale din asigurări k. Secțiunea 11 - Indicatorul titlurilor de valoare deținute în vederea tranzacționării și disponibile pentru vânzare (AFS) l. Secțiunea 12 - Indicatorul activelor de nivel 3, inclusiv filiale din asigurări m. Secțiunea 13 - Indicatorul creanțelor interjurisdicționale n. Secțiunea 14 - Indicatorul datoriilor interjurisdicționale o. Alte secțiuni (1) Elementul 1.a - Informații generale furnizate de autoritatea de supraveghere (2) Elementul 1.b - Informații generale furnizate de instituția de raportare (3) Secțiunea 15 - Indicatori auxiliari (4) Secțiunea 16 - Elemente auxiliare (5) Secțiunea 17 - Elemente de dimensiune (6) Secțiunea 18 - Elemente de interconectivitate (7) Secțiunea 19 - Elemente privind posibilitatea de substituire/infrastructura instituției financiare (8) Secțiunea 20 - Elemente de complexitate (9) Secțiunea 21 - Elemente de activitate interjurisdicțională (10) Secțiunea 22 - Indicatori auxiliari Secțiunea 24 - Valorile indicatorilor (metodologie veche) Valoarea indicatorului în moneda de raportare a. Secțiunea 2 - Indicatorul expunerilor totale b. Secțiunea 18 - Indicatorul activelor din cadrul sistemului financiar c. Secțiunea 18 - Indicatorul datoriilor din cadrul sistemului financiar d. Secțiunea 18 - Indicatorul titlurilor de valoare în circulație e. Secțiunea 6 - Indicatorul activității de plăți f. Secțiunea 7 - Indicatorul activelor în custodie g. Secțiunea 8 - Indicatorul activității de subscriere h. Secțiunea 20 - Indicatorul instrumentelor financiare derivate extrabursiere (OTC) i. Secțiunea 11 - Indicatorul titlurilor de valoare deținute în vederea tranzacționării și disponibile pentru vânzare (AFS) j. Secțiunea 20 - Indicatorul activelor de nivel 3 k. Secțiunea 13 - Indicatorul creanțelor interjurisdicționale l. Secțiunea 21 - Indicatorul datoriilor interjurisdicționale  ...  14. Entitățile relevante trebuie să transmită anual informațiile menționate la punctul 11 autorităților relevante și să publice anual informațiile menționate la punctul 12 în termen de cel mult patru luni de la data încheierii fiecărui exercițiu financiar, începând cu a doua dată consecutivă de încheiere a exercițiului financiar la care a fost depășit pragul specificat la punctul 6 din prezentul ghid. În acest sens, entitățile relevante trebuie să se identifice folosind identificatorii entităților juridice (LEI). 12. Autoritățile relevante trebuie să se asigure că entitățile relevante publică anual pe site-urile lor valorile indicatorilor așa cum se specifică în secțiunile 1-14 din anexa la prezentul ghid și, în cazul în care este necesară metodologia suplimentară de identificare a MUR, elementele e), f) și g) din secțiunea 21, precum și orice alte elemente din secțiunea 21 care se referă la activitatea interjurisdicțională a MUR, care ar putea fi considerate relevante pentru calcularea unei astfel de metodologii de către autoritatea competentă relevantă. 11. Autoritățile relevante trebuie să se asigure că toate elementele de date specificate în anexa la prezentul ghid sunt colectate de la entitățile relevante care îndeplinesc criteriile specificate la punctul 6 din prezentul ghid, la data de 31 decembrie a fiecărui an. 10. Autoritățile relevante trebuie să aplice datele auxiliare (secțiunile 15 și 16 din anexa la prezentul ghid) pentru a-și susține procesul de evaluare în vederea supravegherii, în conformitate cu articolul 131 alineatul (10) din Directiva 2013/36/UE, și elementele memorandum (secțiunile 17-22 din anexă) pentru a îmbunătăți calitatea datelor și a contribui la realizarea de îmbunătățiri viitoare ale metodologiei de identificare. Elementele memorandum trebuie să fie completate cu observații detaliate din partea entităților relevante cu privire la calitatea și disponibilitatea datelor, dacă este cazul. 9. Autoritățile relevante și entitățile relevante trebuie să urmeze instrucțiunile și specificațiile pentru datele enumerate în anexă, astfel cum se prevede la linkul denumit „Instrucțiuni de raportare“ de pe site-ul ABE din secțiunea G-SII*2).*2) https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/global-systemically-important-institutions

Anexa nr. 3

1. Obligații de conformare și...

Statutul ghidului

1. Prezentul document conține ghidul...

*1) Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010...

2. Ghidul prezintă punctul de...

Cerințe de raportare

3. În conformitate cu art....

4. Notificările vor fi publicate...

2. Destinatari

5. Ghidul se adresează autorităților...

3. Punerea în aplicare

Data aplicării

6. Prezentul ghid se aplică...

Abrogare

Ghidul de modificare din 29...

4. Ghidul modificat

7. EBA/GL/2020/14 se modifică după...

10a. «În temeiul articolului 131...

DATE BANCARE GENERALE

INDICATORI DE DIMENSIUNE

INDICATORI DE INTERCONECTIVITATE

Secțiunea 3 - Active din...

Valoare

a. Fonduri depozitate la alte...

(1) Certificate de depozit

b. Parte neutilizată din liniile...

c. Dețineri de titluri de...

(1) Titluri de datorie garantate

(2) Titluri de datorie cu...

(3) Titluri de datorie subordonate

(4) Titluri pe termen scurt

(5) Titluri de valoare de...

(6) Poziții scurte compensatorii legate...

d. Expunere curentă pozitivă netă...

e. Instrumente financiare derivate extrabursiere...

(1) Valoarea justă pozitivă netă

(2) Expunerea potențială viitoare

f. Indicatorul activelor din cadrul...

Secțiunea 4 - Datorii din...

Valoare

a. Fonduri depozitate de către...

(1) Depozite datorate unor instituții...

(2) Depozite datorate unor instituții...

(3) Împrumuturi obținute de la...

b. Parte neutilizată din liniile...

c. Expunere curentă negativă netă...

d. Instrumente financiare derivate extrabursiere...

(1) Valoarea justă negativă netă

(2) Expunerea potențială viitoare

e. Indicatorul datoriilor din cadrul...

INDICATORI PRIVIND POSIBILITATEA DE SUBSTITUIRE/INFRASTRUCTURA INSTITUȚIEI FINANCIARE

Secțiunea 6 - Plăți efectuate...

Valoare

a. Dolari australieni (AUD)

b. Dolari canadieni (CAD)

c. Franci elvețieni (CHF)

d. Yuani renminbi (CNY)

e. Euro (EUR)

f. Lire sterline (GBP)

g. Dolari din Hong Kong...

h. Rupii indiene (INR)

i. Yeni japonezi (JPY)

j. Dolari neozeelandezi (NZD)

k. Coroane suedeze (SEK)

l. Dolari americani (USD)

m. Indicatorul activității de plăți...

Secțiunea 7 - Active în...

Valoare

a. Indicatorul activelor în custodie

INDICATORI DE COMPLEXITATE

INDICATORI PRIVIND ACTIVITATEA INTERJURISDICȚIONALĂ

DATE AUXILIARE

ELEMENTE MEMORANDUM

Secțiunea 18 - Elemente de...

Valoare

a. Indicatorul activelor din cadrul...

b. Valoarea medie trimestrială a...

c. Valoarea medie lunară a...

d. Indicatorul datoriilor din cadrul...

e. Valoarea medie trimestrială a...

f. Valoarea medie lunară a...

g. Indicatorul titlurilor de valoare...

h. Valoarea medie trimestrială a...

i. Valoarea medie lunară a...

Secțiunea 19 - Elemente privind...

Valoare

a. Volumul de tranzacționare a...

b. Marja inițială depusă la...

c. Marja inițială depusă la...

d. Contribuțiile la fondul de...

e. Alte facilități la contrapărțile...

f. Furnizarea de servicii de...

g. Valoarea medie trimestrială a...

h. Valoarea medie lunară a...

Secțiunea 20 - Elemente de...

Valoare

a. Indicatorul instrumentelor financiare derivate...

b. Valoarea noțională a instrumentelor...

(1) Compensate printr-o contraparte centrală...

(2) Compensate printr-o contraparte centrală...

(3) Compensate printr-o contraparte centrală...

(4) Compensate printr-o contraparte centrală...

c. Instrumente financiare derivate extrabursiere...

d. Valoarea medie trimestrială a...

e. Valoarea medie lunară a...

f. Valoarea medie trimestrială a...

g. Valoarea medie lunară a...

h. Indicatorul activelor de nivel...

i. Valoarea medie trimestrială a...

j. Valoarea medie lunară a...

k. Active de nivel 2,...

(1) Active de nivel 2,...

(2) Active de nivel 2,...

(3) Alte active de nivel...

l. Valoarea medie a activelor...

Secțiunea 21 - Elemente de...

Valoare

a. Indicatorul datoriilor interjurisdicționale (indicator...

(1) Datorii externe (cu excepția...

(2) Orice datorii externe referitoare...

(3) Datorii locale în monedă...

b. Datorii locale în monedă...

c. Creanțe locale interjurisdicționale în...

d. Creanțe locale interjurisdicționale în...

e. Total creanțe externe evaluate...

f. Creanțe externe din instrumente...

g. Datorii externe evaluate pe...

(1) Datorii externe din instrumente...

h. Creanțe locale interjurisdicționale în...

i. Creanțe locale interjurisdicționale în...

j. Datorii externe, cu excepția...

(1) Orice datorii externe referitoare...

k. Datorii locale în monedă...

l. Datorii locale în monedă...

m. Total poziții locale nete...

n. Total poziții locale nete...

o. Total poziții locale nete...

p. Total poziții locale nete...

q. Total poziții locale nete...

r. Creanțe intraorganizație, înregistrate de...

s. Creanțe intraorganizație, înregistrate de...

t. Datorii intraorganizație, înregistrate de...

u. Datorii intraorganizație, înregistrate de...

v. Valoarea medie trimestrială a...

w. Valoarea medie lunară a...

x. Valoarea medie trimestrială a...

y. Valoarea medie lunară a...

Secțiunea 22 - Indicatori auxiliari

a. Venituri nete externe (considerând...

b. Numărul jurisdicțiilor (considerând MUR...

REZUMATUL VERIFICĂRILOR

Secțiunea 23 - Valorile indicatorilor...

Valoarea indicatorului în moneda de...

a. Secțiunea 2 - Indicatorul...

b. Secțiunea 3 - Indicatorul...

c. Secțiunea 4 - Indicatorul...

d. Secțiunea 5 - Indicatorul...

e. Secțiunea 6 - Indicatorul...

f. Secțiunea 7 - Indicatorul...

g. Secțiunea 8 - Indicatorul...

h. Secțiunea 9.c - Subindicatorul...

i. Secțiunea 9.f - Subindicatorul...

j. Secțiunea 10 - Indicatorul...

k. Secțiunea 11 - Indicatorul...

l. Secțiunea 12 - Indicatorul...

m. Secțiunea 13 - Indicatorul...

n. Secțiunea 14 - Indicatorul...

o. Alte secțiuni

(1) Elementul 1.a - Informații...

(2) Elementul 1.b - Informații...

(3) Secțiunea 15 - Indicatori...

(4) Secțiunea 16 - Elemente...

(5) Secțiunea 17 - Elemente...

(6) Secțiunea 18 - Elemente...

(7) Secțiunea 19 - Elemente...

(8) Secțiunea 20 - Elemente...

(9) Secțiunea 21 - Elemente...

(10) Secțiunea 22 - Indicatori...

Secțiunea 24 - Valorile indicatorilor...

Valoarea indicatorului în moneda de...

a. Secțiunea 2 - Indicatorul...

b. Secțiunea 18 - Indicatorul...

c. Secțiunea 18 - Indicatorul...

d. Secțiunea 18 - Indicatorul...

e. Secțiunea 6 - Indicatorul...

f. Secțiunea 7 - Indicatorul...

g. Secțiunea 8 - Indicatorul...

h. Secțiunea 20 - Indicatorul...

i. Secțiunea 11 - Indicatorul...

j. Secțiunea 20 - Indicatorul...

k. Secțiunea 13 - Indicatorul...

l. Secțiunea 21 - Indicatorul...

14. Entitățile relevante trebuie să...

12. Autoritățile relevante trebuie să...

11. Autoritățile relevante trebuie să...

10. Autoritățile relevante trebuie să...

9. Autoritățile relevante și entitățile...

*2) https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/global-systemically-important-institutions

Articolul III

Prezentul regulament se publică în...

Prezentul regulament transpune art. 4...

București, 25 septembrie 2024.

Nr. 11.

-----